【数据获取】

银河金融数据库（yinhedata.com）

能够获取国内外金融股票、期货历史行情数据，包含各分钟级别。

【搭建策略】

均线策略作为一种广泛应用于股票、期货等市场的技术分析方法，凭借其简单易懂、操作性强等特点，深受投资者喜爱。本文将通过一个具体案例，详细讲解如何运用均线策略实现稳定盈利。



 

二、均线策略原理

均线策略的核心思想是：通过观察股价与均线的相对位置，判断市场趋势，从而制定相应的买卖策略。一般来说，股价在均线之上，表示市场处于多头趋势；股价在均线之下，表示市场处于空头趋势。



常用均线有：5日均线、10日均线、20日均线、30日均线、60日均线等。本文将以10日均线为例，进行策略讲解。



三、实战案例

案例品种：螺纹钢期货

时间范围：2020年1月至2020年6月



1. 策略设定：

（1）买入信号：股价上穿10日均线，且10日均线向上发散；

（2）卖出信号：股价下穿10日均线，且10日均线向下发散；

（3）止损止盈：止损设置为10日均线乖离率3倍标准差，止盈设置为20日均线乖离率2倍标准差。



2. 案例分析：

（1）2020年1月2日，螺纹钢期货价格上穿10日均线，且10日均线向上发散，发出买入信号。当日收盘价为3420元/吨，买入开仓；



（2）2020年1月15日，螺纹钢期货价格达到3760元/吨，触及止盈条件，平仓离场。本次交易盈利340元/吨；



（3）2020年2月3日，螺纹钢期货价格再次上穿10日均线，且10日均线向上发散，发出买入信号。当日收盘价为3580元/吨，买入开仓；



（4）2020年2月18日，螺纹钢期货价格下穿10日均线，且10日均线向下发散，发出卖出信号。当日收盘价为3620元/吨，卖出平仓。本次交易盈利40元/吨；



（5）后续交易按照策略信号进行操作，直至2020年6月30日。



3. 最终收益：



通过以上策略，本次实战案例共进行12次交易，累计盈利4120元/吨。假设初始资金为100万元，每次交易1手（10吨），则总收益为41.2万元，收益率达到41.2%。



四、总结

均线策略在实战中的应用。需要注意的是，任何策略都有其局限性，投资者在运用均线策略时，应结合市场环境、品种特性等多方面因素，不断优化和完善策略。此外，严格执行止损止盈，控制仓位，是实现稳定盈利的关键。